Il faut comprendre que l'anonymat supposé du proxy est relatif. L'internaute qui se croit anonyme avec un proxy commet une petite erreur.  En effet, tout bon serveur proxy génère des fichiers de logs proxy. On trouve dans ces fichiers logs proxy les traces de toutes les requêtes effectuées par tous les clients qui ont utilisé le serveur proxy. Ces fichiers logs proxy contiennent au minimum les informations suivantes :

Date et heure d'accès
Adresse IP de l'internaute
URL demandée sur le web
Rsultat de la requête (envoi OK, timeout, code d’erreur, etc.)
 

L’exploitation de ces fichiers logs proxy permet à l’administrateur de contrôler l’utilisation faire pas ses clients, de redéfinir la politique de sécurité du réseau, de dimensionner sa bande passante ou encore d’intervenir auprès d’un utilisateur qui visite des sites malveillants ou sans rapport avec son activité. D'ailleurs en cas de demande de la justice, le propriétaire du serveur proxy est tenu de fournir les logs demandé en fonction de la demande des enquêteurs. Si le serveur proxy est à l'étranger, la demande a peu de chance d'aboutir.

Les logs proxy enregistrent tout, certes, mais tous les serveurs proxy n'enregistre pas tout. D'abord parce qu'ils sont mal configurés, parce que ça prend de la place disque, du temps d'écriture disque et que les demandes sont rares.