Les proxies ne peuvent pas avoir que des avantages, ils ont aussi des inconvénients. L'intérêt majeur du proxy c’est qu'il fait l'intermédiaire entre vous et le web. C'est un mode de fonctionnement qui expose à des problèmes en terme de sécurité. Cet intermédiaire peut voir et enregistrer tout ce qui circule entre votre ordinateur et le web, cela peut être risqué. De plus les proxies ne permettent pas tout. Enfin les proxies gratuits ont des inconvénients en terme de performance.

Vol de mot de passe

Si vous utilisez un proxy, il doit être irréprochable car lorsque vous vous connectez à votre banque, votre proxy pourrait très bien enregistrer vos codes et toutes les informations confidentielles de première importance. Il faut donc utiliser un proxy donc vous êtes sûr, ou alors ne pas l’utiliser. C’est à dire mettre des exceptions à l’utilisation de celui-ci. Même un simple accès par mot de passe à votre compte Facebook, GOogle, Twitter, est potentiellement menacé. Il est très facile pour des proxies corrompus, infectés par un pirate ou volontairement malveillant de récupérer vos mots de passe sur vos comptes.

Limitation techniques

Il y a également des limitation techniques aux proxies. Un autre inconvénient gênant des proxies est la technologie utilisée sur les sites web. En effet, certains sites peuvent utiliser des technologies de connexion directes entre votre ordinateur et le serveur Web. C'est gênant même pour la navigation ou simplement l'affichage du site web. Dans ce cas, il peut être impossible de se connecter à ce genre de sites si vous êtes caché derrière un proxy. Vous devrez là encore mettre le site concerné en exception proxy pour un fonctionnement optimal.

Performances des proxies

Si le serveur proxy est très sollicité, il peut éventuellement mettre plus longtemps à répondre. Il arrive que beaucoup d'internautes utilisant en même temps le même service proxy. Il est alors possible que le surf à travers un proxy soit beaucoup plus lent que le surf direct sur Internet, parfois même au point de rendre l'utilisation du proxy handicapante pour le simple surf. C'est ce qui explique entre autre, la faible durée de vie de ces proxies gratuits.