Voici comment configurer des proxies via le panneau de configuration Java. C'est très facile en suivant ces indications :

Dans le panneau de configuration Java, sous l'onglet Général, cliquez sur Paramètres réseau.
Sélectionnez la case Utiliser les paramètres du navigateur.
Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Voilà, c'est fini, le proxy est configuré avec Java.